2014年期货失利的反思

2013年一大成果是形成了自己的交易系统,它的核心思想是趋势追随:根据开盘价和收盘价计算多空均衡点,当价格到达这个均衡点时认为是多空转换的起点,从而相应开仓,持仓至下一个均衡点。跟所有趋势系统一样,在震荡时小亏,趋势时大赚。

交易系统来自于自己在外汇方面近万次交易的总结及对技术分析的学习,写成程序后在MT平台上测试了主要货币对和黄金、白银,效果很好,而移植到TB平台测试国同内期货品种,竟然几乎通杀,各个指标出奇的好。后来通过大量阅读国内外投机界的著作和访谈,信心越来越强,这是符合投机规律的一个系统,是能持续稳定赢利的。之后信心满满筹集资金进行实盘检验,却经历了亏损。令人欣慰的是,这个亏损是交易系统之外的因素。

一开始我严格按照交易系统的指示来做, 工品种期货正处于震荡,
几次反复后小亏(见示意图中1的地方)。但是后来去外地一次,设置的自动交易系统没有启动(图中标2的地方),发现时已经亏损(图中3的地方),由于仓位比较重,亏损不小,于是心态出现问题,错误开始接连出现:此时交易系统给出的信号是立即止损、反手做空,但是我没有这么做,而是产生了侥幸心理,可能只是错杀,因为中国经济似乎没有这么差,这个大跌毫无道理,明天会反弹,如此等等。

此后亏损不断扩大,中间我进行了止损。但是心态已坏,急于扳回损失,置交易系统和纪律于不顾,又进场抢反弹,错上加错,陷入亏损深渊(图中4的地方)。

张马丁交易系统

这里的错误有几个:1、急于求成,仓位较重;2、抢反弹、浮亏加仓违背纪律;3、没有严格按照交易系统的信号;4、未第一时间坚决止损、侥幸心理严重;5、犯了主观交易的错误,研究技术分析就是通过价格来判断趋势,而不是根据自己的主观判断来预测,既然要主观,何必要研究技术呢?

这个事故使我认识到,有一个好的交易系统还不能保证赢利,资金管理、纪律、心态、执行也不可或缺甚至更重要。期货跟股票不同,股票浮亏可以死扛,期货如战争,一不小心有致命危险。因此,纪律特别特别重要。所以有前辈对我说“风险控制”是最重要的部分。

之所以没有贯彻执行交易系统,也反映了潜意识对交易系统的不自信。形成一个东西之后毫无原则的加以怀疑,反反复复、犹犹豫豫也是重要原因。这也是我的性格的缺点。

痛定思痛,如果不能从此次事故中吸取教训,那仍然只能是期货市场的炮灰。我应将近期的交易失败的图表和“纪律”等字,贴在抬头可见之处以警醒。

此番磨难并非一无是处,在《金融怪杰》等书里能找到安慰,很多大师级的人物的共同之处是出道之时遭受惨通打击,他们在回忆成功时都会感谢这刻骨铭心的痛苦。我尚未经历过大亏,想必这也是我通向大师的必由之路。希望我能真的从中学习。

如果执行交易系统,收益可能已达到一倍不止。亏损也反面证明这是一套非常优秀的系统,是我的交易圣杯,今后可以在此基础上优化完善。通过它是可以做到稳定赢利的,当然前提是能不能贯!彻!它!

这将是我最后一次犯这类错误!否则死不足惜!

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