我的第一个期货量化“基金”清盘,从亏损40%到盈利140%的十点总结

2013年自认为建立了一个必胜的交易系统,于是建立了第一个量化实盘“基金”,投资资金为自有及同学朋友亲戚,筹了近百万投入其中,我信心满满,给同学同事做了保本加保5%收益承诺。

但是现实给了我一记响亮的耳光,首年即亏损35%,之后有一部分资金退出,我除了还本之外又履行收益承诺,所以实际损失40%。

痛定思痛,认真反思教训,再次上路。第二年,赢利60%,第三年,再次大幅度赢利。至今除了挽回所有损失,还累计赢利140%。当然这不算成功,因为如果我能坚定的按照交易系统,可能会获得更大收益(测算能达到300%以上收益,因为碰上了商品市场的较大趋势)。无奈人性强大,总忍不住的人工干预。

总结这段经历,有如下感受:

1、人性强大,难以克服。

首年的失利,完全是人工干预的结果,当交易系统对国内商品进行全面做空的时候,怀疑这个结果,不仅平掉空单,而且反手做多(也可能跟股票市场多年形成的做多习惯有关)。

在后面两年的赢利中,完全可以扩大战果,但是已经大幅赢利的时候,反而畏手畏脚,在系统未发出平仓指令的时候主动平仓,失去历史性的大机遇。

2、自制能力是决定性的能力。

人性强大,唯有自制才能克服一二,但是这点上,很少能做到。不为外界所动、不为诱惑所动,说的容易做到极难。未来如果想取得更大成绩,必须在这点上有所突破。

所以偏执,其实就是一种天生的自制能力吧!

我的墙上,曾贴了很多记事帖,记了一些规则、反思、提醒,多的时候十几张,现在只保留了一张,上面只有两个字“纪律”!

3、不要用有压力的钱。

一开始的资金对亲友做了保本保收益承诺,但是后来实际中,这对自己形成了无形的压力,使得在坚定方向时产生动摇,操作变形。

有个朋友开了个期货账户,放了5万,想验证我的交易系统,结果至今还亏1万,虽然他一直鼓励我放开手脚,但是自己的心理还是难以克服。

在电影《大空头》中,那个一开始做空的基金经理,特别让我有同感。结局也发人深思,他不干了。

所以,现在我解散了这个实盘基金,也是受了启发。我现在非常理解证券基金行业的投资者适用性的规定,这是一种压力的释放和自我保护。在网上,一些基金的贴吧中,经常看到一些非理性投资者对基金经理的谩骂和指责,这些基金经理得承受多大压力啊!

4、绝大部分的赢利在于10%的交易。

绝大部分的交易,都是无用功。但是却不能不做,因为你不知道什么时候是大趋势的开始。

这跟人生跟创业多么相似,我们绝大部分的努力都不会马上换来好结果,人生的结果往往由关键的两三步所决定,但是我们仍要不断的努力,以期在机会到来时有站在它面前。

5、大道至简。

6、永远站在趋势一侧。

睡得踏实。投机交易中的趋势,还是可以抓住的,无非不断的小错去试,但是人生啊、社会啊,这个趋势就难了,青春有限,无法不断试错。

7、想得到得大量付出。

因为抗癌公社的创业,极大占用了我的时间和精力,创业过程种的种种挫折,都会对心理产生影响。也发生过多次因为服务器网络问题和量化软件故障造成的没有自动交易的情况,发现时已是数天之后。

所以,如果没有大量时间的研究和思考、没有大量精力的投入,不要做这个。这是个劳动,想不劳而获是不可能的。

有不少朋友,不断谈论股票及抱怨失利,但是从来不去学习、研究和思考。在投资研究上花的时间可能还不如买部手机做的研究多,这是把成败交给掷色子。

这也是我清盘之的原因之二:投入的时间精力不能保证,结果一定不能保证。

8、唯一的确定性是不确定。

9、保持独立思考。

在第一条第二条做不到的情况下,尽可能少的跟人交流,因为对方无论是否认同自己,总是会受到影响。

10、保护本金。

保护本金安全,放在最最重要的位置。如果首年不亏损这么多,收益又将如何?

所以投资的第一位,不是赢利,而是本金安全。

留得青山在,不怕没柴烧。必须保证持续开仓能力!

绞尽脑汁凑够了10条,以后继续反思。这是2014年的一篇反思,对首年失败的总结,希望对你有所启发。

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