我的第一个期货量化“基金”清盘,从亏损40%到盈利140%的十点总结

2013年自认为建立了一个必胜的交易系统,于是建立了第一个量化实盘“基金”,投资资金为自有及同学朋友亲戚,筹了近百万投入其中,我信心满满,给同学同事做了保本加保5%收益承诺。

但是现实给了我一记响亮的耳光,首年即亏损35%,之后有一部分资金退出,我除了还本之外又履行收益承诺,所以实际损失40%。

痛定思痛,认真反思教训,再次上路。第二年,赢利60%,第三年,再次大幅度赢利。至今除了挽回所有损失,还累计赢利140%。当然这不算成功,因为如果我能坚定的按照交易系统,可能会获得更大收益(测算能达到300%以上收益,因为碰上了商品市场的较大趋势)。无奈人性强大,总忍不住的人工干预。

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房价/股价什么时候到顶/底?

高手从来不会问这个问题,他们只是耐心等待,当趋势逆转的迹象有所表现并经一定程度的确认,就会像狙击手一样扣动板机,或像鳄鱼一样跃出死死咬住猎物。

我喜欢投机交易(对冲交易)胜过价值投资(绝不是说价值投资不好),因为少费不是脑子,当然得出这样的结论是一定前提的。前提是痛苦的经历使你领悟、丰富的经验使你从容。

《大空头》里,那个发现问题并做空之后备受煎熬被投资人折磨的基金经理,是个英雄,但是绝不聪明。我们不会这么做,我们发现问题,然后耐心等待,以少受煎熬,哪怕少赚一点。引领趋势固然成就感巨大,但这其中的代价不是我们能承受的。

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2014年期货失利的反思

2013年一大成果是形成了自己的交易系统,它的核心思想是趋势追随:根据开盘价和收盘价计算多空均衡点,当价格到达这个均衡点时认为是多空转换的起点,从而相应开仓,持仓至下一个均衡点。跟所有趋势系统一样,在震荡时小亏,趋势时大赚。

交易系统来自于自己在外汇方面近万次交易的总结及对技术分析的学习,写成程序后在MT平台上测试了主要货币对和黄金、白银,效果很好,而移植到TB平台测试国同内期货品种,竟然几乎通杀,各个指标出奇的好。后来通过大量阅读国内外投机界的著作和访谈,信心越来越强,这是符合投机规律的一个系统,是能持续稳定赢利的。之后信心满满筹集资金进行实盘检验,却经历了亏损。令人欣慰的是,这个亏损是交易系统之外的因素。

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近期关于交易系统和技术分析的几点想法

研究一个交易系统可能并不难,难在于执行交易系统,尤其是在执行可能回撤较大的系统时,会充满怀疑,会中止,从而使一个本可能成功的交易系统失败。因此研发一个交易系统在交易成功中占比40%,而执行它占比60%。

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对黄金外汇杠杆交易初学者的几点建议

一接触外汇,就觉得这东西实在太好,满足了我对交易的一切希望——时间、杠杆、灵活性。至今研究大半年,小有收获,已能稳定赢利,自动交易系统方面也有进展,也获得一些朋友的认可,他们来问我一些经验技巧。

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投资和投机的真正风险不是亏损而是失控

人们口中的风险,也就是投资或投机中最大的风险,不是单纯的金钱上的亏损,而是失去自控能力和失去理智的可怕的后果!控制得住自己,就是最有效的风险控制;控制得住自己,才有投资(投机)成功的一线可能。

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推荐一只下午涨停股

感谢您为本站带来一个新点击,但是很遗憾,我较确定下午会有股票涨停,但不知哪一只。如果你相信有人知道,那我就有点表示担忧了。把3000支股票分别分别发给3000个人,肯定能蒙对一个。骗子就是利用我们急于求成的心态设计骗局的,所以网上也到处充斥黑马、涨停的诱惑宣传用语。不劳无获,投资不管是门学问还是一门艺术,都需要大量的学习研究,还是应了那句天下没有免费午餐的道理。股市的魅力在于不确定性,对确定性的语句都要保持相当的警惕才行。

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