我的第一个期货量化“基金”清盘,从亏损40%到盈利140%的十点总结

2013年自认为建立了一个必胜的交易系统,于是建立了第一个量化实盘“基金”,投资资金为自有及同学朋友亲戚,筹了近百万投入其中,我信心满满,给同学同事做了保本加保5%收益承诺。

但是现实给了我一记响亮的耳光,首年即亏损35%,之后有一部分资金退出,我除了还本之外又履行收益承诺,所以实际损失40%。

痛定思痛,认真反思教训,再次上路。第二年,赢利60%,第三年,再次大幅度赢利。至今除了挽回所有损失,还累计赢利140%。当然这不算成功,因为如果我能坚定的按照交易系统,可能会获得更大收益(测算能达到300%以上收益,因为碰上了商品市场的较大趋势)。无奈人性强大,总忍不住的人工干预。

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近期关于交易系统和技术分析的几点想法

研究一个交易系统可能并不难,难在于执行交易系统,尤其是在执行可能回撤较大的系统时,会充满怀疑,会中止,从而使一个本可能成功的交易系统失败。因此研发一个交易系统在交易成功中占比40%,而执行它占比60%。

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投资和投机的真正风险不是亏损而是失控

人们口中的风险,也就是投资或投机中最大的风险,不是单纯的金钱上的亏损,而是失去自控能力和失去理智的可怕的后果!控制得住自己,就是最有效的风险控制;控制得住自己,才有投资(投机)成功的一线可能。

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