我的第一个期货量化“基金”清盘,从亏损40%到盈利140%的十点总结

2013年自认为建立了一个必胜的交易系统,于是建立了第一个量化实盘“基金”,投资资金为自有及同学朋友亲戚,筹了近百万投入其中,我信心满满,给同学同事做了保本加保5%收益承诺。

但是现实给了我一记响亮的耳光,首年即亏损35%,之后有一部分资金退出,我除了还本之外又履行收益承诺,所以实际损失40%。

痛定思痛,认真反思教训,再次上路。第二年,赢利60%,第三年,再次大幅度赢利。至今除了挽回所有损失,还累计赢利140%。当然这不算成功,因为如果我能坚定的按照交易系统,可能会获得更大收益(测算能达到300%以上收益,因为碰上了商品市场的较大趋势)。无奈人性强大,总忍不住的人工干预。

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2014年期货失利的反思

2013年一大成果是形成了自己的交易系统,它的核心思想是趋势追随:根据开盘价和收盘价计算多空均衡点,当价格到达这个均衡点时认为是多空转换的起点,从而相应开仓,持仓至下一个均衡点。跟所有趋势系统一样,在震荡时小亏,趋势时大赚。

交易系统来自于自己在外汇方面近万次交易的总结及对技术分析的学习,写成程序后在MT平台上测试了主要货币对和黄金、白银,效果很好,而移植到TB平台测试国同内期货品种,竟然几乎通杀,各个指标出奇的好。后来通过大量阅读国内外投机界的著作和访谈,信心越来越强,这是符合投机规律的一个系统,是能持续稳定赢利的。之后信心满满筹集资金进行实盘检验,却经历了亏损。令人欣慰的是,这个亏损是交易系统之外的因素。

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