张马丁期货外汇黄金交易系统

机缘巧合

在证券公司工作时,意欲在互联网方面有所作为但没机会,只好寄心于期货、外汇技术分析和量化交易,意欲寻求一套长期稳定盈利的交易系统。期间做过大量实践摸索、阅读过大量书籍、拜访过数位高人,然终不可得,其中甘苦折磨难以言表。

在长期观察外汇与期货中,突然有一个新的设想,测试之后喜出望外——它竟然在国内外期货几乎所有品种上都取得大幅赢利。在加以思考和完善之后,遂有本系统。

思路与理念

趋势为王

世间万事万物如潮起潮落展现趋势。观察国内外所有投资品种,均展现明显趋势。只要能识别出趋势,就可以顺势操作获得利润。

交易系统的主体功能,就是自适应的寻找趋势转折点。只要有明确趋势,交易系统就能抓住。

随着世界经济一体化、金融一体化纵深发展,金融投资品的波动和趋势性将越加明显,使得趋势交易将越加有效。

长线是金

本想找短线暴利的系统,但通过对国内外大量数据的测试及实践,渐渐深刻体会到“长线是金”的道理,因为长线更加稳定和表现好,易于把握。

时间才是投资者真正的朋友,复利增长才是投资者唯一值得追求的。

本系统以日线、周线甚为周期着手,减少交易次数,不再为期货公司打工。

量化交易

投资的过程就是与人性博斗的过程。计算机在克服人性弱点方面有优势,可以更彻底的贯彻交易系统,系统将严格遵照交易系统的信号。

系统基础策略的表现

使用系统的基础策略(即核心策略、未针对品种做过参数优化)测试上市一年以上品种(固定1手开仓),全部正收益。结果如下:

品种 盈利比 平均年化收益 有效收益率 开始交易时间
工业品种

2.76

70%

1325%

1994.10

2.02

65%

1328%

1996.04

橡胶

2.49

94%

1554%

1997.04

燃油

2.98

141%

1277%

2004.08

PTA

3.63

166%

1150%

2006.12

1.29

33%

218%

2007.03

塑料

1.75

92%

484%

2007.07

黄金

1.98

66%

378%

2008.01

螺纹刚

5.62

204%

909%

2009.03

线材

7.49

152%

679%

2009.03

PVC

1.26

25%

103%

2009.05

1.39

63%

160%

2011.03

股指

1.64

56%

192%

2010.04

焦炭

3.75

194%

464%

2011.04

白银

4.29

322%

422%

2012.01

甲醇

1.09

7%

12%

2011.10

农业品种
大豆

1.63

52%

837%

1994.09

硬麦

1.55

35%

305%

1997.07

豆粕

1.92

90%

428%

2000.07

强麦

1.18

15%

82%

2003.03

棉花

2.41

70%

487%

2004.06

玉米

2.42

59%

537%

2004.09

白糖

1.99

88%

626%

2006.01

豆油

1.86

85%

537%

2006.01

菜籽油

1.78

51%

384%

2007.06

棕榈油

1.71

99%

489%

2007.10

稻谷

1.76

49%

166%

2009.04

数据来自于期货量化交易软件交易开拓者

盈利比:应用本系统所有赢利和亏损的比值,越高越好;

有效收益率:自品种问世以来采用本交易系统所获得收益,不包括收益再投资产生的收益

数据截止于2013年7-8月;

金银通杀

国际金银现货市场上的表现[2]

假设从2010年1月1日以1手开仓交易,至2013年8月30日的收益,

盈亏比 盈利
黄金/美元

1.95

72276美元

白银/黄金

3.02

195948美元

(数据来自Metatrader4)

不包括收益再投资。

黄金白银一手保证金1000-5000美元

优势很明显

这是一个令人激动的交易系统!

超强适应能力。

在未针对任何品种优化的前提下,其基础模块国内外主要投资品种几乎全部赢利,说明系统可能体现了所有投机品种波动的某些规律;

工业品表现更优异。

工业品表现比农业品更好,印证了交易系统趋势交易的特点,因为工业品趋势性、周期性更强。

长期表现优异。

上市时间越长的品种表现越好,说明系统可以适应长期稳健赢利的要求。

可能的问题

市场缺乏波动、长期棋盘时表现不佳

不足为虑!首先,随着经济金融一体化,金融市场的波动将越来越大,其次观察中国以致世界所有期货品种,无不展现波动性,最后,实际投资中将挑选波动最强的品种、使用组合投资策略平滑每年赢亏。

需要时间和耐心

中长期趋势更佳稳定和少杂音、更易获得高收益,本交易系统把握的是中长期趋势而非短线波动,这意味着需要承受短期波动的压力。

应用交易系统

投资计划一:国内期货组合投资

投资策略

构建组合投资:

挑选表现最好的6个品种(3~4个工业品+1~2个农业品)构建投资组合平均投资。

拟从以下品种中选择:

工业品:螺纹钢、橡胶、白银、焦炭、PTA

农业品:豆粕、玉米、棉花、白糖

优化参数:

在核心策略的基础上针对每个品种进行相应的止赢止损、加仓减仓、小级别周期策略等方面优化;

风险控制:

仓位控制;

亏损超总资金30%后中止系统、止损清仓。

投资计划二:国际现货白银投资

专注投资国际现货白银,针对国际白银这一品种进行优化。

极具信心

我本人对此交易系统极具信心,有如下原因:

1、 它符合我对一个优秀交易系统的理解。

我相信好的交易系统绝对不是从历史数据计算出来的。本系统来自长年探索之后的灵感,在所有历史数据上得到证明。

我相信好的交易系统所体现的核心理念能适应绝大部分投资品种。

我相信好的交易系统体现出与世界万事万物相一致的哲学观。

2、 它符合我的哲学观。

简单。

对称。

一致性。

3、它存在超预期表现的可能。

上文所列举收益,仅是基础模块的表现,不考虑仓位控制、止损止赢等的情况下的。实际应用中会有仓位控制等多种增进性能的手段。

在确定性的重大性消息时人为的干预(极少数情况下);

中国经济、世界经济波动程茺越来越大,金融市场波动越来越大;

 

One thought on “张马丁期货外汇黄金交易系统”

  1. 本页应该是在2013年上线的,经过近3年的实战,还是有不少改进之处。可喜可贺,一个东西一直在进步,本身就是成功。

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